Здравствуйте уважаемые клиенты, в этой статье нам бы хотелось вам детально описать тестирование эксперта ( советника ) в тестере стратегий. 

Чтобы оценить полноту и точность тестирования, последовательно выполняем следующие шаги

а) заходим в меню/сервис/настройки/графики  и устанавливаем максимальное кол-во баров в окне и максимальное кол-во баров  истории по 99999999999 ( до упора) 

Формула расчета баров, к примеру 1 года, считается так 60 * 24* 365 =525600 , в которой 60 ( кол-во минут в часе), 24 ( кол-во часов в сутках) , 365 ( кол-во дней в году) , Соответственно, если вы хотите рассчитать кол-во баров  за более длительный промежуток времени ( например за 5 лет) то и умножать надо: ( 5 лет) * 365= 1825. Тогда общая формула для расчета общего кол-ва баров которое понадобится для тестирования за указанный промежуток времени будет следующей : 60*24*1824 = 2626560 ( такое числовое значение придется указать в окне) . Чтобы вам этого не делать, не рассчитывать нужное кол-во баров для тестируемого промежутка времени, мы предлагаем вам устанавливать в окнах значения по 999999999999 ( максимум 9 до упора в боковую границу) . 
изменяя значение баров, путем вызова меню/сервис/настройки/графики вы подгружаете с серверов MQ (метаквотс) исторические данные ( котировки) для тестирования. При активации этой опции - создается дополнительная нагрузка на клиентский пк, также загрузка графика свечей ( баров) становится значительнее медленнее.

Чтобы активируемая опция в меню/сервис/настройки/графики  вступила в силу, нужно после нажатия на кнопку "Ок" перезапустить терминал. 

 б) необходимо загрузить котировки. Для этого переходим в раздел :

меню/сервис/архив котировок 

в появившемся окне выбираем нужную валютную пару ( например евро/доллар)  и загружаем котировки минутного интервала. Так как минутные котировки хранят в себе переменные изменения цены каждую минуту, что позволяет в дальнейшем оценивать полноту и точность тестируемого промежутка времени.  После загрузки минутный котировок выбираем нужный тф для тестируемого советника и подгружаем для него котировки.

          Тестирование эксперта в тестере стратегий

Давайте рассмотрим само окошко тестера стратегий

тестер стратегий можно вызвать путем меню/вид/тестер стратегий или комбинацией клавиш Ctrl+R

Теперь рассмотрим детально окошко тестера стратегий

 А) в поле советник выбираем загруженный ранее советник

 б) в поле символ выбираем нужную валютную пару для которой загружали котировки

 в) в поле модель - выбираем тип моделирования тиков, есть 3 вида

  ---- Все тики - точный метод моделирования на основе ближайших меньших таймфреймов для генерации каждого тика. Данный режим позволяет наиболее точно смоделировать поведение цены внутри бара  на испытуемом промежутке времени. Тестирование по тикам использует для генерации тиков данные  не только меньших ближайших тф, а переменные всех меньших тф. Пример, если вы хотите протестировать систему на периоде ( тф 30м) то тестер будет считывать информацию с минутных тиков, пятиминутных, пятнадцатиминутных и конечно же заданного тф в настройках. Как вы понимаете, что тип моделирования по всем тикам позволяет наиболее четко оценить доходность тестируемого вами советника, точность моделирования , как правило при данном типе составляет 90%.

-------  по ценам открытия ( быстрый метод на сформировавшихся барах). 

Некоторые механические торговые системы не зависят от особенностей внутрибарного моделирования, они торгуют на сформировавшихся барах. То, что текущий ценовой бар полностью сформировался, можно узнать по появлению следующего. Именно для таких экспертов предназначен этот режим моделирования

-------------- По контрольным точкам ( грубый метод моделирования) грубый и неточный метод моделирования, больше подходит лишь для проверки работоспособности системы ( очень удобно использовать при тестировании на впс сервере, так как затрачивает мало ресурсов для генерации тиков ) Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего периода (таймфрейма).

  г) В поле период задаете период тестирования ( таймфрейм) как правило, рекомендуемый период торговли предлагает сам автор продукта. 

  д) В поле спред задаем значение спреда для вашей валютной пары. спред - разница между ценами bid/ask . Если в поле вы выбираете значение спреда "текущий" то значение спреда  берется то, которое сейчас на рынке. Как понимаете, это является не совсем верно, так как диапазон колебания спреда по выбранному форекс инструменты ( валютной паре) всегда колеблется, а в период сильной волатильности рынка или в период выхода новостей спред может завышаться в разы. Поэтому, рекомендуется использовать средне значение спреда ( для альпари и робофорекс  значение будет равно 10)

   е)  Свойства эксперта

а) рассмотрим поле тестирование

1) в поле депозит можно задать баланс при котором будет производиться само тестирования и также валюту депозита. Тоже может внести некую долю в анализе системы, так как при использовании разной валюты система может либо быть прибыльна, либо сливать

2) в поле позиции 

 --- можно указать Long and Short –  чтобы сделки советник открывал на тестируемом промежутке как в сторону покупки так и в сторону продажи;

---- можно указать  Only Long – только длинные сделки – покупка;

---- можно указать Only Short – короткие сделки – продажа

3) Оптимизируемый параметр следует рассматривать в оптимизации системы, поэтому рекомендуем оставлять значение Balance

4) Генетический алгоритм - незабываем поставить галочку- это упрощает процесс тестирования ( делает его быстрее) 

Входные параметры для каждого советника свои, поэтому детально на них останавливаться не будем. Насчет входных параметров тех или иных наших систем можно найти тут  http://myfxbank_apollon.support-desk.ru/   выбираем нужный раздел ( вопросы по советнику зевс, аполлон, личный банк) и смотрим описание.

ж) В поле использовать дату задаем дату тестируемого промежутка времени.

 незабываем, что дату тестирования нужно устанавливать с учетом загруженных котировок. Т.е, если ваши котировки после их загрузки начинаются с 01.01.2000 то именно с этого момента и надо устанавливать дату тестирования.

             Тестирование и анализ торгового робота.

Теперь перейдем непосредственно к самом тестированию, когда все настройки сделаны, котировки для нужного тф  и для нужной валютной пары загружены, можно нажимать на кнопку "Старт"

Вкладка результаты 

в таблице "результаты" собраны все операции, которые выполнял советник за тестируемый промежуток.

вкладка  "График"

 Синяя кривая- график баланса

зеленая - свободные средства, обычно, зеленую линию невидно из-за кривой баланса, так как она протекает вместе с линией баланса. если зеленая часто выпадает от синей, то это говорит о том, что позиции советник часто передерживает. На рисунке коричневым выделен участок, где как раз и виден момент выпадения зеленой линии. 

вкладка "Журнал"

Здесь показаны работы советника ( эксперта) ( время открытия сделки, валюта, цена и тд, ) также тут отображаются различного рода ошибки ( помечены красным цветом).

вкладка "Отчет"

рассмотрим детально важные моменты отчета и на что обращать внимание.

1) качество моделирования должно быть 90% , это видно по индикаторной шкале, шкала может быть трех оттенков

а) серая - эта часть имеющихся данных не участвовала в тестировании.

б) красный - на этом отрезке моделирование не проводилось за неимением данных более мелкого периода. При этом использовались только данные выбранного в настройках периода ( тф)

в) Зеленый - моделирование на данном участке проводилось. Причем, чем ярче цвет, тем более качественным было моделирование.

Вывод, если после тестирования ваша шкала имеет неярковыраженный яркий  зеленый оттенок- то повторите процесс тестирования заново ( загрузите повторно котировки), возможно как раз при их загрузке не хватало определенного промежутка котировок, например 1-2 дня .

2) Ошибки рассогласования графиков 0, если у вас стоит значение не 0, а например 1,2.... то тогда вам также нужно будет повторно загрузить котировки и провести тестирование заново.

3) Чистая прибыль - сколько заработал советник в целом от стартового депозита за тестируемый промежуток времени.

4) кол-во сделок  количественная характеристика, позволяет определить как часто система проявляет активность на рынке.

5)  Общая прибыль - сумма всех прибыльных сделок в денежных единицах.

6)  Мат ожидание выигрыша - математическое ожидание выигрыша. Этот статистически рассчитываемый показатель отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки. Также можно считать, что он отражает предполагаемую прибыльность/убыточность следующей сделки.

7) Максимальная просадка  -наибольший убыток от сделок идущих следом друг за другом. Выражается как и в денежном эквиваленте, так и в процентах. 

8) Прибыльные сделки в % от всех - позволяет с небольшой погрешностью понять насколько система прибыльна,  каков % прибыльных сделок от общего их числа.